ang

Операционный риск, события и инциденты в банках

Операционный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) и дополнительных затрат.

Происходит это в результате несоответствия установленных банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок законодательству или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок сотрудников банка, несоответствия или отказа используемых банком систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов.

[contents]

Цели, события и инциденты операционного риска

[ads_top]

Целью управления операционным риском является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных потерь.

Операционное событие – событие (факт), характеризующее операционный риск и потенциально способное привести к возникновению операционных потерь.    

Операционный инцидент – любое событие или группа событий, произошедшие в результате несоответствия установленных порядков и процедур совершения банковских операций и др, которые вызвали или могли вызвать у банка потери или дополнительные затраты по осуществляемой деятельности.

Читайте по теме: Что такое операционная прибыль? Расчет по формуле

Источники операционного риска

Источники операционного риска
Источники операционного риска

Внутреннее мошенничество (риск внутреннего мошенничества) —  кражи, хищения, подделка документов, уничтожение имущества, использование конфиденциальной информации и т.д.

Внешнее мошенничество (риск внешнего мошенничества) — кражи, мошенничество, хищение информации, подделка документов, вымогательство и т.д.

Кадровая политика и безопасность труда (риск персонала) — неадекватность кадров характеру и масштабам деятельности банка, недостаток кадров, низкая квалификация

Клиенты, продукты и деловая практика (риск оперативной деятельности) — непроработанность новых продуктов, проблемы клиентов с доступом к счетам, манипулирование клиентами и т.д.

Причинение ущерба материальным активам (имущественный риск и риск форс-мажора) —  ущерб от наводнений, землетрясений, военных действий, терроризма, вандализма

Нарушение непрерывности функционирования и сбои систем (риск технический и IT-риск) — сбои и использование устаревшего программного обеспечения, повреждение телекоммуникаций, энергоснабжения и т.д.

Осуществление деятельности и управление процессами (риски управления и неправильных управленческих решений, неверной оргструктуры, методологический и др) — ошибки в бизнес-процессах, учете, планировании, ошибки при принятии решений, формальность и неэффективность внутреннего контроля.

Читайте также: Внешние и внутренние риски: производственные, коммерческие, финансовые

Система показателей раннего предупреждения

[ads_body]

Система показателей раннего предупреждения может включать следующие параметры и ограничения операционного риска:

  • количество несостоявшихся или незавершенных кредитных сделок;
  • общее количество кредитных сделок;
  • доля несостоявшихся или незавершенных кредитных сделок;
  • количество фактов неисполнения или несвоевременного исполнения банком своих обязательств перед клиентами и контрагентами;
  • количество жалоб и претензий к банку;
  • количество фактов обращения банка в суд;
  • сумма выплат по искам к банку, необеспеченным регрессными требованиями;• соотношение размеров регрессных исков, по которым вынесены решения в пользу банка, и судебных исков, по которым произведены выплаты банком;
  • количество допущенных ошибок при проведении операций, выявленных самим банком и внешними органами контроля;
  • количество фактов предоставления исправленной пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь;
  • количество уволенных (уволившихся) сотрудников;
  • списочная численность персонала в среднем;• текучесть кадров;
  • количество аварий, сбоев информационно-технологических систем (в т.ч. комплекса программно-технических средств) и автоматизированных рабочих мест в подразделениях, осуществляющих банковские операции;
  • общее время простоя информационно-технологических систем (в т.ч. комплекса программно-технических средств);
  • среднее время простоя информационно-технологических систем (в т.ч. комплекса программно-технических средств);
  • общее время простоя автоматизированных рабочих мест в подразделениях, осуществляющих банковские операции;
  • среднее время простоя автоматизированных рабочих мест в подразделениях, осуществляющих банковские операции.

Читайте также: Классификации активов по степени риска

Система показателей раннего предупреждения
Система показателей раннего предупреждения

Loading...Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*